亚历山大以父亲被波斯人刺杀和“解放小亚细亚希腊城邦”的口号，出征波斯。

希腊与波斯的敌对始于公元前6世纪，当时位于小亚细亚的自由希腊城邦沦陷于向西扩张的波斯王国。在爱奥尼亚叛乱和马拉松战役后。前481年，波斯国王薛西斯一世在第二次波希战争时试图占领整希腊。

虽然薛西斯一世被打回波斯之后也再没有进攻希腊，但薛西斯一世在公元前480年火烧雅典卫城及其他被认为渎神的行为使得亚历山大时的希腊政界仍存在着报仇和波斯的声音，这也被腓力二世和亚历山大所利用。

以父亲被波斯人刺杀和“解放小亚细亚希腊城邦”的口号，公元前334年亚历山大出征小亚细亚，母亲奥林匹亚斯则留在佩拉执政，安提帕特也留守在马其顿，以约12000步兵和1500骑兵维持对欧洲的势力。

亚历山大自己带着由马其顿和其他希腊城邦组成的约30000～40000步兵和4000～5000骑兵越过了希里帕（今达达尼尔海峡）。虽然他的出征弥补了腓力二世遗留给他的债务，一个空了的国库使他只带了30天的补给。

在小亚细亚亚历山大和小部分部队首先访问了特洛伊，他和他从童年来的亲友海菲斯提恩分别祭阿基里斯和《伊利亚特》中阿基里斯的亲友帕特洛克罗斯。

随后亚历山大与将军帕曼纽带领的其余部队会合，继续向波斯地方总督的要塞进军。附近的两个希腊城市已独立于波斯，不希望被“解放”，而亚历山大的部队急需通过征服得到补给。

波斯的希腊雇佣军统帅，罗德斯的蒙农建议焚烧周边的田地，但由于波斯地方总督怜惜他们的财产，未被采纳。当时波斯边疆省份的3位总督，包括波斯皇帝大流士的附马，联兵4万人（其中2万波斯骑兵，2万希腊雇佣兵）在格拉尼库斯河与亚历山大正面交战。

亚历山大在格拉尼库斯战役中自己率领着近卫骑兵“伙伴骑兵”队，率先与波斯骑兵交战，2位波斯总督被亚历山大和他的“伙伴骑兵”队杀死。亚历山大自己的头盔和帽缨也被其中一位波斯总督的战斧劈掉。另外一位波斯总督在亚历山大身后偷袭时被亚历山大的部将克利图斯杀死。

为恐吓为波斯人效劳的希腊雇佣兵，亚历山大让部队于战场上大部分希腊雇佣兵，其余被押回马其顿强迫劳动。他将300领波斯铠甲作为给雅典娜的祭品送回雅典卫城，带着如下题字：“来自亚历山大，腓力之子，和希腊人（除了斯巴达人）的奉献，从居住在亚细亚的野蛮人夺取。”

与波斯部队相比虽然是敌众我寡，尽管存在许多不利，亚历山大仍对波斯军队致以一系列毁灭性的打击，取得了胜利。他的成功有三个主要原因。第一，腓力二世留给他的军队比波斯军队训练有素。

第二，亚历山大是一位杰出天才将领。第三，亚历山大本人具有英勇无畏的精神。虽然每场战斗初期亚历山大是在后方坐镇指挥，但他的方针是如果部队发动决定性进攻，他则身先士卒。这种冒险的战术使他屡次受伤，但士兵们看到他与他们生死与共，并不要求他们去冒那些他自己不愿冒的危险，这对鼓舞他们的士气影响巨大。